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警惕VIX 市场或将迎来回调?

2017-8-11 15:34:00 阅读:1598 次 字体大小:

vix 是芝加哥期权期货交易所 使用的市场波动性指数。通过该指数,可以了解到市场对未来30天市场波动性的预期。

自今年以来,vix一直维持在10左右的历史低位区域,7月26日触及8.84的历史最低水平。标普500指数的波动已连续14天没有超过0.3%,这在历史上几乎从未出现过。

特别是在美朝局势趋紧之际,周三vix盘中一度触及一个月最高水平12.63,而后收在盘中低位11.11。

现在的市场从来没有如此大规模的押注vix将会出现大幅波动,如下图所示,衡量市场恐慌情绪的指标cboe波动性指数期货未平仓合约数量多达66万张,超越了以往任何一次历史记录。

而cftc持仓数据显示,cboe波动性指数期货的空头头寸创历史新高,另外受益于vix下跌的etf基金创下了6月份以来最大的周度资金流入。

周二新债券大王的杰弗里·冈拉克在接受cnbc采访时表示,市场波动率将会上升,现在买入五个月和八个月的标普500看跌期权将会带来400%的回报。

冈拉克重申了他在此前作出的预期,原因是对冲基金已经作出了很大的押注,它们押注于波动性将会保持在很低水平。他预计届时恐慌指数将会翻上一番,达到20点,届时市场将会下跌3%。

此前一直低位平稳波动的vix如今已经市场追逐热点,市场或将迎来回调,毕竟上一次vix处于目前的低位是在2007年金融危机到来之前。
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